金融的數學#

• 第1章-貨幣的時間價值
  • 1.1-Fibonacci與複利1202
  • 1.2-現值終值與年金
  • 1.3-連續複利與自然對數
• 第2章-年金與債券定價
  • 2.1-普通年金與遞延年金
  • 2.2-債券價格與折溢價攤銷
  • 2.3-存續期間與利率敏感度
• 第3章-投資組合理論
  • 3.1-Markowitz均值變異數1952
  • 3.2-有效前緣與分離定理
  • 3.3-CAPM與市場均衡1964
• 第4章-選擇權與衍生性商品
  • 4.1-選擇權的起源與PutCall平價
  • 4.2-BlackScholes公式1973
  • 4.3-Delta對沖與Greeks
• 第5章-隨機過程與金融市場
  • 5.1-Bachelier與布朗運動1900
  • 5.2-幾何布朗運動與Ito引理
  • 5.3-馬丁格爾測度與無套利定價
• 第6章-利率模型與期限結構
  • 6.1-即期遠期與貼現函數
  • 6.2-Vasicek與CIR隨機利率模型
  • 6.3-HJM框架與期限結構動態
• 第7章-風險度量與信用模型
  • 7.1-VaR與風險值的三種估計
  • 7.2-極端值理論與尾部風險
  • 7.3-Merton結構化信用模型1974
• 第8章-保險與精算數學
  • 8.1-生命表與Halley1693
  • 8.2-精算現值與均衡保費
  • 8.3-再保險與大數法則的極限
• 第9章-金融危機中的數學
  • 9.1-Ponzi方案的代數1920
  • 9.2-1987股災與風險值的順反饋
  • 9.3-2008次貸危機與GaussCopula
• 第10章-現代金融數學前沿
  • 10.1-無套利期限結構模型
  • 10.2-拍賣理論與市場設計
  • 10.3-加密貨幣與密碼學貨幣數學